Структурный анализ банков второго уровня Казахстана | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 29 июня, печатный экземпляр отправим 3 июля.

Опубликовать статью в журнале

Автор:

Рубрика: Экономика и управление

Опубликовано в Молодой учёный №15 (514) апрель 2024 г.

Дата публикации: 15.04.2024

Статья просмотрена: 28 раз

Библиографическое описание:

Жумыгалиева, Г. К. Структурный анализ банков второго уровня Казахстана / Г. К. Жумыгалиева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2024. — № 15 (514). — С. 174-177. — URL: https://moluch.ru/archive/514/112952/ (дата обращения: 15.06.2024).



В статье рассматривается анализ финансовых показателей банков второго уровня в течение последних десяти лет в Республике Казахстан. Исследуется влияние сокращения количества банков второго уровня на банковский сектор в целом, а также изменения в основных параметрах, таких как активы, обязательства и ссудный портфель.

Ключевые слова: банковский сектор Республики Казахстан, ссудный, портфель, чистая процентная маржа.

Банки второго уровня (БВУ) играют ключевую роль в экономике Казахстана, обеспечивая финансирование различных секторов экономики, аккумулируя сбережения населения и предоставляя широкий спектр финансовых услуг. Наличие банковских услуг является ключевым элементом прогресса современного общества, способствуя повышению эффективности экономики и социальному развитию. В условиях динамично развивающейся экономики и меняющихся внешних факторов, изучение структуры БВУ является актуальной задачей.

На протяжении последних десять лет банковский сектор страны переживал бурные события, связанные с поглощением и слияниями крупных банковских групп, снижением качества их портфеля и поддержкой со стороны государства, направленной на поддержание стабильности финансового рынка. Прошлые десять лет произошли изменения в количестве БВУ: их количество сократилось с 38 до 21.

12 июня 2017 года Национальный банк Республики Казахстан выдал разрешение Halyk Bank на приобретение Казкоммерцбанка. 28 июля 2018 года был подписан акт о передаче прав и завершено официальное объединение. В декабре 2018 года ForteBank приобрел 100 % акций Kassa Nova Bank у «Nova Leasing». Сделка была завершена в мае 2019 года. В феврале 2019 года First Heartland Securities приобрел 99,5 % обыкновенных акций Цеснабанка. После докапитализации банка компания провела ребрендинг финансового института 29 апреля 2019 года. В сентябре 2019 года Jýsan Bank и First Heartland Bank завершили процесс объединения. [1]

В 2022 году США и ЕС ввели санкции против России, которые ограничили деятельность казахстанских банков, являющихся дочерними компаниями крупных российских банков. Чтобы выйти из санкционного списка и продолжить деятельность в Казахстане, пострадавшие от санкций банки были вынуждены искать новых акционеров. В мае 2022 года АО «ДБ «Альфа-Банк» было приобретено АО «Банк «Центр Кредит» и переименовано в АО «Eco Center Bank». В сентябре 2022 года произошла реорганизация в форме присоединения к АО «Банк ЦентрКредит». В сентябре 2022 года ДБ АО «Сбербанк» был приобретен АО «НУХ «Байтерек» и переименован в АО «Bereke Bank». [2]

Количество банков. Примечание: составлено автором на основии источника [3]

Рис. 1. Количество банков. Примечание: составлено автором на основии источника [3]

Совокупные активы банковского сектора утроились с 2012 года и к концу 2022 года достигнув 44,6 трлн тенге. Ссудный портфель составляет основную часть активов БВУ, однако его доля снизилась с 84 % в 2012 году до 54 % на конец 2022 года. С 2016 по 2017 год произошло масштабное списание проблемных кредитов, что существенно сократило ссудный портфель и размер банковских активов. В результате ключевые показатели кредитного портфеля 2015–2016 годов были достигнуты только к концу 2020 года. За последние два года рост ускорился, при этом банковский сектор в этот период рос в среднем на 20 % в год. [1]

Динамика активов и ссудного портфеля банковского сектора РК. Примечание: составлено автором на основии источника [3]

Рис. 2. Динамика активов и ссудного портфеля банковского сектора РК. Примечание: составлено автором на основии источника [3]

В структуре обязательств банков наибольшую долю занимают депозиты, составляющие почти 80 %. Эти депозиты включают в себя как вклады физических лиц (на уровне 16.9 трлн тенге на 01.01.2023), так и корпоративные вклады (14.7 трлн тенге на 01.01.2023). За последние 10 лет структура депозитов по типу вкладчиков претерпела изменения: доля корпоративного сектора сократилась относительно розничного. Впервые с 2022 года объем вкладов физических лиц превысил объем вкладов компаний. Эта разница продолжает увеличиваться и в 2023 году. [4]

Большинство депозитов размещается на гибких условиях, что может привести к оттоку ликвидности в случае финансового шока. Отсутствие стабильных источников финансирования затрудняет расширение долгосрочного кредитования. Основная часть банковского финансирования номинирована в иностранной валюте, но основные кредитные операции осуществляются в национальной валюте. Процесс дедолларизации вкладов продолжается, хотя его темпы ограничены структурой экономики. В то же время уровень устойчивости депозитов в иностранной валюте к изменению ситуации невысок, что свидетельствует об их долгосрочном характере и ориентации на инвестиции, свободные от текущих потребностей. [1]

Динамика обязательств банковского сектора РК. Примечание: составлено автором на основии источника [2]

Рис. 3. Динамика обязательств банковского сектора РК. Примечание: составлено автором на основии источника [2]

Динамика чистой процентной маржи и чистого процентного спреда в банковском секторе представляет собой ключевой показатель эффективности работы банков в различные периоды времени. За последние 10 лет наблюдалась некоторая волатильность в этих показателях, отражающая особенности экономической среды и деятельности банковской системы. С 2012 по 2015 год банковский сектор Казахстана демонстрировал устойчивый рост чистой процентной маржи, достигая пика в 2015 году на уровне 5,45 %. Этот период характеризовался относительно стабильной экономической ситуацией, что способствовало увеличению прибыльности банков. Однако в последующие годы, с 2016 по 2020 год, наблюдалось снижение чистой процентной маржи, что связано с рядом факторов, включая увеличение конкуренции на рынке, изменение ставок по кредитам и депозитам, а также экономические нестабильности внутри страны и на мировых рынках. В 2022 году отмечается резкое увеличение чистой процентной маржи до 5,75 %, что может быть связано с различными факторами, включая изменение политики Центрального банка, рост процентных ставок и повышение спроса на кредитные продукты. Что касается чистого процентного спреда, то наблюдается схожая динамика с чистой процентной маржей, хотя спред имеет тенденцию к меньшим колебаниям. В целом, эти показатели являются важными индикаторами финансового здоровья банков и отражают их способность генерировать прибыль от основной банковской деятельности.

Доходность банковского сектора РК

Рис. 4. Доходность банковского сектора РК

Несмотря на значительное ужесточение монетарных условий и повышенную волатильность на мировых финансовых рынках, банковский сектор страны в 2022 году демонстрировал устойчивый рост и оставался основным источником заемных средств для субъектов экономики. В период с января по сентябрь в 2022 году было выдано кредитов на сумму 17,1 трлн тенге, что на 15 % или 2,2 трлн тенге выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это способствовало расширению предложения товаров и услуг, а также росту потребления. Однако высокие инфляционные процессы и меры по их сдерживанию ухудшали финансовые условия и повышали издержки по обязательствам перед кредитными учреждениями. Высокая доходность безрисковых инструментов, таких как ноты и депозиты в Национальном банке Республики Казахстан, делает их более привлекательными и может негативно сказаться на интересе к рискованным активам. Эти негативные сценарии подчеркивают важность сдерживания дальнейшего роста инфляции и возвращения ее к целевым показателям. Это необходимо для формирования долгосрочных тенговых сбережений, их трансформации в долгосрочные кредиты, а также для обеспечения устойчивого экономического роста и благосостояния граждан [5].

Литература:

  1. Обзор банковского сектора Казахстана за 2012–2022 гг. — Текст: электронный // Jusan: [сайт]. — URL: https://jusan.kz/analytics/research/obzor-bankovskogo-sektora-kazahstana-2012–2022.
  2. Отчет о финансовой стабильности 2022 год. — Текст: электронный // НБРК: [сайт]. — URL: https://www.nationalbank.kz/ru/news/press-relizy/15983.
  3. Текущее состояние банковского сектора республики казахстан 2023. — Текст: электронный // АРРФР: [сайт]. — URL: https://www.gov.kz/uploads/2024/1/10/7f308a298bee26abad2461c8676b7163_original.501308.pdf.
  4. Обзор развития банковского сектора. — Текст: электронный // Halyk Finance: [сайт]. — URL: https://halykfinance.kz/download/files/analytics/banks_12102023.pdf.
  5. Банки Казахстана итоги за январь-сентябрь 2022 г. — Текст: электронный // AFK: [сайт]. — URL: https://afk.kz/2022/11/Banks_3Q2022.pdf.
Основные термины (генерируются автоматически): банковский сектор, чистая процентная маржа, Казахстан, трлн тенге, ссудный портфель, банк, банковский сектор страны, иностранная валюта, Национальный банк Республики, устойчивый рост.


Ключевые слова

портфель, чистая процентная маржа, банковский сектор Республики Казахстан, ссудный

Похожие статьи

Задать вопрос